Beziehung zwischen binären und kontinuierlichen Variablen (In MatLaB) habe ich eine EA, die ich regelmäßig backtest und optimiere. Ich möchte eine Beziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Handels, die rentabel ist, und einer bestimmten statistischen Maßnahme, die Kurtosis zum Zeitpunkt des Handels eingeleitet wurde, bestimmen. Ich habe meine EA programmiert, um eine. csv-Datei zu erzeugen, die jeden Trades-Profit neben dem richtigen Kurtosis-Wert enthält. Ich interessiere mich nicht für die diskrete Summe von Gewinnverlust, also habe ich alle Pl-Werte mit Binärwerten ersetzt: 1 wenn der Handel rentabel war und 0 wenn es nicht rentabel wäre. Nun, was ich tun möchte, ist, die Beziehung zu bestimmen (falls vorhanden). Normalerweise würde ich eine Polynomregression verwenden. Aber das macht keinen Sinn, wenn eine der Variablen binär ist. Ich habe von etwas gelesen, das logistische Regression genannt wird. Aber ich kann nicht herausfinden, wie man es mit MatLab macht. Wenn jemand mir irgendwelche Anweisungen und möglicherweise einige Tipps zur Interpretation der Ergebnisse geben würde, würde ich es wirklich schätzen. Wenn Sie einen anderen Weg kennen, um eine Beziehung zwischen den beiden Variablen Id zu erzählen, wie das auch zu hören ist. Ich habe eine EA, die ich regelmäßig backtest und optimiere. Ich möchte eine Beziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Handels, die rentabel ist, und einer bestimmten statistischen Maßnahme, die Kurtosis zum Zeitpunkt des Handels eingeleitet wurde, bestimmen. Ein paar Dinge, von der Oberseite meines Kopfes, ohne Gewährleistung der Nützlichkeit. Was Sie getan haben, in der Tat, verwandelt Ihr Problem in den Vergleich von zwei Samples: die Kurtosis-Maßnahmen (die Ill Kurzschrift als m4 für Grund Im sicher wissen Sie) für die quot0quot Gruppe und die quot1quot Gruppe. Jetzt haben Sie eine Erwartung, dass die Proben - und so auch die m40- und m41-Populationen - unterschiedlich sind (ob bestimmte Mengen von m4 korrelieren oder mit den Gewinnen oder Verlusten zusammenhängen, ist wahrscheinlich nicht Ihr Anliegen). So haben Sie einen klassischen Vergleich der Eigenschaften von zwei Populationen Problem. Viele statische Bücher, und gut wie R, (MatLab ich vermute, ich benutze es nicht), stata, et. Al, haben diese Art von Tests gekocht. Die eine Sache, die Sie vielleicht nachschlagen wollen, ist der Standardfehler der Probe Kurtosis für normal. Ich weiß, dass Kendall und Stewart die Standard-Fehler-Berechnungen für alle normalen Momente und Kumulanten in ihrer klassischen quotAdvanced Theory of Statisticsquot (BTW: sie bedeutete nicht, fortgeschrittene im Sinne von komplizierten oder hoch-falutn zu verwenden, eher als richtige Engländer, sie Es ist der Sinn von quotthis hat das, was uns hervorgebracht hat. war Sollte es nennen Sie die quotReceivedquot Theorie der Statistik. Jedenfalls ist dies eine Art von interessanten Idee. Ich habe keine a priori, was youre zu finden, Und wird sich für alles, was Sie posten, interessieren. Wie viele Beobachtungen haben Sie Ich beabsichtige, diesen Prozess in 3 Dimensionen laufen, wobei die 3. Dimension unterschiedliche Optimierungen einer anderen Variable ist. Dies wird natürlich Ergebnisse mit unterschiedlichen Mengen von Trades - Also irgendwo zwischen 10.000 und 500. Hier ist ein ähnlicher Prozess, den ich auf 3 stetige Werte Bars, kstd und Profitfaktor angewendet habe. Jeder Punkt ist ein anderes Optimierungsergebnis. Ich möchte etwas ähnliches erreichen, außer mit einem der Werte Binär sein Ich werde auf jeden Fall versuchen, die statistischen Tests, die Sie zuerst erwähnt haben, und wenn eine Beziehung gefunden wird, sieht es aus wie der Weg für weitere Informationen zu gehen ist logistische Regression. Vielen Dank für Ihre Antworten Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine haben, um in diesem Thread zu posten. 0 Händler jetzt ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen. NOTICE: Die IDRE Statistische Beratungsgruppe wird die Website auf die WordPress CMS im Februar migrieren, um die Wartung und die Erstellung neuer Inhalte zu erleichtern. Einige unserer älteren Seiten werden entfernt oder archiviert, so dass sie nicht mehr gepflegt werden. Wir werden versuchen, Umleitungen zu pflegen, damit die alten URLs weiterhin so gut funktionieren wie möglich. Willkommen beim Institut für digitale Forschung und Bildung Hilfe der Stat Consulting Group durch ein Geschenk Stata FAQ Wie kann ich kontinuierliche Variablen in Gruppen umwandeln Es kann mal sein, dass du eine kontinuierliche Variable in Gruppen umwandeln möchtest. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht eine kontinuierliche Lese-Score, die von 0 bis 100 in 3 Gruppen (sagen niedrig, mittel und hoch) zu konvertieren. Sie können egen mit der Cut () - Funktion verwenden, um dies schnell und einfach zu machen, wie unten dargestellt. Wir veranschaulichen dies mit der hsb2-Datei mit einer Variablen namens write, die von 31 bis 67 reicht. Wir können egen mit der cut () - Funktion verwenden, um eine Variable namens writecat zu erstellen, die die Variable in die folgenden 4 Kategorien eingibt. 30 bis zu (aber nicht einschließlich) 40 40 bis (aber nicht einschließlich) 50 50 bis (aber nicht einschließlich) 60 60 bis zu (aber nicht einschließlich) 70 Der folgende Tabellenbefehl wird verwendet, um zu überprüfen, ob die Daten als gruppiert sind wir erwarteten. Wir können sehen, dass, wenn writecat in der niedrigsten Kategorie (30) ist, die im Bereich von 31 bis 39 reicht, und so weiter, wie wir erwarten, z. B. Die Werte, wenn writecat in der Kategorie 30 ist, entsprechen dem Schreiben mit Werten von 30 bis zu (aber nicht einschließlich) 40. Hier verwenden wir den gleichen Befehl, aber unsere letzte Kategorie ist von 50 bis 60. Wie Sie sehen, erzeugt es einen fehlenden Wert, weil Es gibt eine Anzahl von Werten, die 60 oder höher sind und somit außerhalb des Bereichs, den wir angegeben haben. Dies zeigt, dass, wenn es Werte außerhalb des Bereichs gibt, den Sie bereitstellen, wird ihnen ein fehlender Wert zugewiesen. Wenn wir die Option icodes verwenden, wird cut () Integer-Codes 0, 1, 2 und so weiter erstellen. Im folgenden Beispiel sehen Sie, dass es die Codes 0, 1, 2 und 3 erstellt hat. Wenn Sie die Label-Option (die automatisch icodes impliziert) verwenden, dann wird es ganzzahlige Werte wie oben erstellen, aber es wird auch Wert-Labels erstellen. Wie Sie unten sehen, ist die Variable writecat4 mit 30-40-50- und 60- bezeichnet. Wir verwenden die Option nolabel, um die Anzeige der Wertetiketten zu unterdrücken, und Sie können sehen, dass die Variable wirklich 0, 1, 2 und 3 codiert ist. Wenn Sie es vorziehen, können Sie schneiden () wählen, um die Cutoffs zu wählen, um Gruppen mit ungefähr zu bilden Die gleiche Anzahl pro Gruppe. Im Folgenden bitten wir um die Schaffung von 4 (grob) gleichgroßen Gruppen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe oder im Referenzhandbuch über egen. Der Inhalt dieser Website sollte nicht als eine Bestätigung einer bestimmten Website, Buch oder Software-Produkt von der University of California ausgelegt werden.
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